بررسی روش های متفاوت کلاسیک و غیر کلاسیک پیش بینی تغییرپذیری قیمت سهام شرکت ها

پیش بینی تغییرپذیری از مسایل مهم در سری زمانی مالی است . اهمیت آن به این دلیل است که میزان تغییرپذیری در افزایش و کاهش بازده قیمت تاثیر دارد . افزایش و کاهش بازده قیمت می تواند بر روی استراتژی یک سرمایه گذار بسیار موثر باشد . لذا ، در این پایان نامه ابتدا ، به بیان پیش بینی تغییرپذیری و تعریف مربوط به آن می پردازیم ، سپس روش های کلاسیک و غیر کلاسیک پیش بینی تغییرپذیری را بیان می کنیم. در فصل اول ، کلیات و مفهوم های اصلی به کار رفته در پیش بینی تغییرپذیری را می آوریم . در فصل های دوم و سوم به ترتیب مدل های کلاسیک و غیر کلاسیک پیش بینی تغییرپذیری قیمت سهام را بیان می کنیم . در فصل چهارم ، مطالب ارایه شده در فصل های دوم و سوم را در مورد یک شرکت خارجی و دو شرکت ایرانی با استفاده از نرم افزار r پیاده سازی می کنیم و مدلی که دارای کم ترین خطا است را به عنوان بهترین مدل انتخاب می کنیم .